如何将 OHLCV 命名数据数组转换为 numpy 数据帧？

Posted 2023-02-23

【中文标题】如何将 OHLCV 命名数据数组转换为 numpy 数据帧？

【英文标题】：How to convert a OHLCV named data array into a numpy dataframe?

【发布时间】：2020-12-09 08:59:01

【问题描述】：

我的数据由一个特定的 OHLCV 对象组成，有点奇怪，它只能通过名称访问，如下所示：

# rA = [<MtApi.MqlRates object at 0x000000A37A32B308>,...]
type(rA)
# <class 'list'>

ccnt = len(rA)              # 100
for i in range(ccnt):
    print('      '.format(i, rA[i].MtTime, rA[i].Open, rA[i].High, rA[i].Low, rA[i].Close, rA[i].TickVolume))

#0 1607507400 0.90654 0.90656 0.90654 0.90656 7
#1 1607507340 0.90654 0.9066  0.90653 0.90653 20
#2 1607507280 0.90665 0.90665 0.90643 0.90653 37
#3 1607507220 0.90679 0.90679 0.90666 0.90666 22
#4 1607507160 0.90699 0.90699 0.90678 0.90678 29

我有一些额外的格式：

Time         Open     High     Low      Close     Volume
-----------------------------------------------------------------
1607507400   0.90654  0.90656  0.90654  0.90656   7
1607507340   0.90654  0.90660  0.90653  0.90653   20
1607507280   0.90665  0.90665  0.90643  0.90653   37
1607507220   0.90679  0.90679  0.90666  0.90666   22

我尝试过这样的事情：

df = pd.DataFrame(data = rA, index = range(100), columns = ['MtTime', 'Open', 'High','Low', 'Close', 'TickVolume'])

# Resulting in:
# TypeError: iteration over non-sequence

如何将此thing 转换为 Panda DataFrame， 这样我就可以使用原始名称进行绘制？

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然后应该可以使用 matplotlib 进行绘图，如下所示：

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from pandas.plotting import register_matplotlib_converters
register_matplotlib_converters()
...

df = pd.DataFrame(rA)   # not working

df['time'] = pd.to_datetime(df['MtTime'], unit='s')
plt.plot(df['MtTime'], df['Open'], 'r-', label='Open')
plt.plot(df['MtTime'], df['Close'], 'b-', label='Close')
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('EURAUD candles')
plt.show()

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可能相关的问题（但对我没有帮助）：

Numpy / Matplotlib - Transform tick data into OHLCV OHLC aggregator doesn't work with dataframe on pandas? How to convert a pandas dataframe into a numpy array with the column names Converting Numpy Structured Array to Pandas Dataframes Pandas OHLC aggregation on OHLC data Getting Open, High, Low, Close for 5 min stock data python Converting OHLC stock data into a different timeframe with python and pandas

【参考方案1】：

一个想法是使用列表推导将值提取到元组列表：

L = [(rA[i].MtTime, rA[i].Open, rA[i].High, rA[i].Low, rA[i].Close, rA[i].TickVolume) 
      for i in range(len(rA))]

df = pd.DataFrame(L, columns = ['MtTime', 'Open', 'High','Low', 'Close', 'TickVolume']))

或者如果可能的话：

df = pd.DataFrame('MtTime':list(rA.MtTime), 'Open':list(rA.Open), 
                   'High':list(rA.High),'Low':list(rA.Low), 
                   'Close':list(rA.Close), 'TickVolume':list(rA.TickVolume))

【讨论】：

第一部作品！第二个给：AttributeError: 'list' object has no attribute 'MtTime'.