股市数据馈送如何工作？

Posted 2023-02-22

【中文标题】股市数据馈送如何工作？

【英文标题】：How do stock market data feeds work?

【发布时间】：2011-05-27 11:41:05

【问题描述】：

或任何其他类型的从服务器到客户端的实时数据馈送...我说的是从服务器到客户端的一堆实时数据。即每秒更新一次信息。

是服务器神奇地将数据推送到客户端，还是客户端需要不断地轮询服务器以获取更新？这通常在什么协议下工作？ （http、socket通信等？）

【问题讨论】：

所有这些都是可能的。您可能可以根据您对哪一个感到好奇来检查代码...

谷歌搜索“comet”、“reverse ajax”和“long polling”。

"每一秒" :)...在大交易中，一秒就是永恒

【参考方案1】：

在经纪人/银行等使用的服务器端金融应用程序中，市场数据（报价、交易等）通过一些应用程序级协议通过 TCP 传输，该协议很可能不会是 HTTP。当然，没有投票。客户端正在与服务器建立 TCP 连接，服务器向客户端推送数据。分发市场数据的常用方法之一是FIX。 Thomson-Reuters 拥有一系列可追溯到大型机时代的神秘专有协议来分发此类数据。

HTTP 可用于 SOAP/RESTful 传输/请求不那么大容量的数据，例如商业新闻。

更新实际上，在某些情况下，即使是 FIX 也是不够的，因为它具有“文本”性质，因此开销很大。大多数经纪商和交易所使用二进制格式协议（FAST 或某些专有协议）传输大量数据流，例如报价。

【参考方案2】：

在一个简单的情况下：

创建一个带有监听套接字的服务器。 在客户端上，连接到服务器的套接字。 让客户做一个while(data = recv(socket))（伪代码） 当服务器有一些令人兴奋的事情要告诉客户端时，它只是在套接字上send(...)s。

您甚至可以通过 HTTP 实现此模式（HTTP 套接字没有真正的时间上限）。服务器甚至不需要从套接字读取 - 它可以尝试仅写入到 firehose。

通常使用 TCP 套接字 - 消息按顺序到达，并且是尽力而为。如果延迟更重要并且丢弃或乱序不是问题，则可以使用 UDP。

【讨论】：

我认为这不会在 http 上工作，在一定时间后不会关闭 http 会话吗？它必须是一个永久会话..所以从我这里得到的你基本上是在说 tcp/socket

@foreyez：HTTP 没有指定套接字关闭时间。 HTTP 是在一个套接字上的，只是在其中定义了一个协议。