在 C# 中过滤掉延长交易时间的数据

Posted 2023-04-11

【中文标题】在 C# 中过滤掉延长交易时间的数据

【英文标题】：Filtering out the data for Extended Trading Hours in C#

【发布时间】：2022-01-02 09:43:19

【问题描述】：

我从股票提供商处获取数据，其中包含延长交易时间的数据。 数据是我从 JSON 转换为 List<Aggregate> 的聚合 1 分钟数据点，其中聚合包含高、低、打开、关闭和聚合 1 分钟窗口开始的时间。 我的查询包含多个交易日——可能是数百个，也可能是数千个。而且我对指标的计算必须排除盘后数据。 所以我有一个包含数百个对象的列表：

public class Aggregate

    public decimal Close  get; set; 
    public decimal UnixTimestamp  get; set;  // milliseconds
    ...

还有跨越数百天的DateTime FromDate 和DateTime ToDate。 现在，过滤盘后数据的一种可靠方法是将每个项目的UnixTimestamp 与太平洋标准时间上午 9:30 至下午 16:00 的常规交易时间窗口进行比较。这需要将每个UnixTimestamp 转换为DateTime。这是很多比较...直观地说，最好将FromDate 和ToDate 转换为UnixTimestamp 并使用Linq 过滤掉项目。

long unixTimeMsecToDate = new DateTimeOffset(aggrParams.ToDate).ToUnixTimeMilliseconds();
long unixTimeMsecFromDate = new DateTimeOffset(aggrParams.FromDate).ToUnixTimeMilliseconds();

但是，我无法确定确切的代码...循环查看日期？怎么样？

【问题讨论】：

如果您有List<Aggregate，那么您只需使用LINQ Where 方法过滤：listAggregate.Where(a => unixTimeMsecFromDate <= a.UnixTimestamp && a.UnixTimestamp <= unixTimeMsecToDate)。您可以选择在末尾执行ToList() 来记忆过滤。

问题是 Aggregate FromDate 和 ToDate 是 DateTime 格式，我有多个日期，我已经聚合了 1 分钟的数据......所以，unixTimeMsecFromDate 和 unixTimeMsecToDate 需要以某种方式计算每个日期...

“聚合 FromDate 和 ToDate”指的是什么？您有一个从日期到日期的范围，您可以将其转换为 Unix 时间戳格式，然后直接使用Where 进行过滤。那是两次转换。你的public class Aggregate 说public decimal UnixTimestamp => 在Aggregate 中没有DateTime。

【参考方案1】：

我设法摆脱了 Aggregate 对象并将其替换为来自不同库的 Quote 对象，时间表示为 C# Date Time 并以如下直接方式解决问题，有效地过滤掉了非工作时间数据点：

        private void FilterExtendedTradingHours(List<Quote> quoteList, AggrParams aggrParams)
    
        using (Log.VerboseCall())
        
            if (aggrParams.Interval == "minute" || aggrParams.Interval == "hour")
            
                Log.VerboseFormat("Initial 0 count: 1", aggrParams.Interval, quoteList.Count);

                for(int i = quoteList.Count - 1; i >= 0; i--)
                
                    if ( quoteList[i].Date.TimeOfDay > new TimeSpan(16,  0,  0) || quoteList[i].Date.TimeOfDay < new TimeSpan(9, 30, 0) )
                    
                        quoteList.RemoveAt(i);
                    
                

                Log.VerboseFormat("Post-filtering 0 count: 1", aggrParams.Interval, quoteList.Count);