生成具有已知但随机状态时间的马尔可夫转移矩阵

Posted 2023-03-29

【中文标题】生成具有已知但随机状态时间的马尔可夫转移矩阵

【英文标题】：Generating a Markov transition matrix with known, but stochastic, state times

【发布时间】：2015-04-04 16:28:21

【问题描述】：

我已经寻找了一段时间的答案，但没有运气。我正在尝试开发一个离散时间马尔可夫模型。目前，我有 5 个状态，第 5 个状态是吸收状态。我也知道每个状态停留的可变持续时间。所以说状态一可能需要 20 年才能转换到状态 2，这是正态分布的。有没有办法用这些数据计算转换矩阵？

更新：我正在考虑蒙特卡罗马尔可夫链模拟，但我不确定如何构建 MCMC 模型。

【参考方案1】：

您是否考虑过仅考虑数据中每个状态的第一次出现？这样，您可以使用获得的马尔可夫链填充您的转移矩阵，而无需连续相同的状态。

【讨论】：

感谢您的回复 - 最后我稍微改变了我的方法并采用了半马尔可夫方法。这使我能够根据专家收集的数据模拟逗留时间。然后，我将逗留时间与模拟时钟时间进行比较，以了解我的状态何时发生变化。