R语言用贝叶斯层次模型进行空间数据分析|附代码数据
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了R语言用贝叶斯层次模型进行空间数据分析|附代码数据相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
最近我们被客户要求撰写关于贝叶斯层次模型的研究报告,包括一些图形和统计输出。
在本文中,我将重点介绍使用集成嵌套 拉普拉斯近似方法的贝叶斯推理。可以估计贝叶斯 层次模型的后边缘分布。鉴于模型类型非常广泛,我们将重点关注用于分析晶格数据的空间模型
数据集:纽约州北部的白血病
为了说明如何与空间模型拟合,将使用纽约白血病数据集。该数据集记录了普查区纽约州北部的许多白血病病例。数据集中的一些变量是:
-
Cases
:1978-1982年期间的白血病病例数。 -
POP8
:1980年人口。 -
PCTOWNHOME
:拥有房屋的人口比例。 -
PCTAGE65P
:65岁以上的人口比例。 -
AVGIDIST
:到最近的三氯乙烯(TCE)站点的平均反距离。
鉴于有兴趣研究纽约州北部的白血病风险,因此首先要计算预期的病例数。这是通过计算总死亡率(总病例数除以总人口数)并将其乘以总人口数得出的:
rate <- sum(NY8$Cases) / sum(NY8$POP8)
NY8$Expected <- NY8$POP8 * rate
一旦获得了预期的病例数,就可以使用_标准化死亡率_(SMR)来获得原始的风险估计,该_标准_是将观察到的病例数除以预期的病例数得出的:
NY8$SMR <- NY8$Cases / NY8$Expected
疾病作图
在流行病学中,重要的是制作地图以显示相对风险的空间分布。在此示例中,我们将重点放在锡拉库扎市以减少生成地图的计算时间。因此,我们用锡拉丘兹市的区域创建索引:
# Subset Syracuse city
syracuse <- which(NY8$AREANAME == "Syracuse city")
可以使用函数spplot
(在包中sp
)简单地创建疾病图:
library(viridis)
## Loading required package: viridisLite
spplot(NY8[syracuse, ], "SMR", #at = c(0.6, 0.9801, 1.055, 1.087, 1.125, 13),
col.regions = rev(magma(16))) #gray.colors(16, 0.9, 0.4))
## Loading required package: viridisLite
可以轻松创建交互式地图
请注意,先前的地图还包括11个受TCE污染的站点的位置,可以通过缩小看到它。
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R语言用lme4多层次(混合效应)广义线性模型(GLM),逻辑回归分析教育留级调查数据
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01
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混合效应模型
泊松回归
我们将考虑的第一个模型是没有潜在随机效应的Poisson模型,因为这将提供与其他模型进行比较的基准。
模型 :
请注意,它的glm
功能类似于该功能。在此,参数 E
用于预期的案例数。或 设置了其他参数来计算模型参数的边际
(使用control.predictor
)并计算一些模型选择标准 (使用control.compute
)。
接下来,可以获得模型的摘要:
summary(m1)
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.368, Running = 0.0968, Post = 0.0587, Total = 0.524
## Fixed effects:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## (Intercept) -0.065 0.045 -0.155 -0.065 0.023 -0.064 0
## AVGIDIST 0.320 0.078 0.160 0.322 0.465 0.327 0
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 2.00(0.00)
## Number of equivalent replicates : 140.25
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 948.12
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 418.75
## Effective number of parameters .....................: 2.00
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 949.03
## Effective number of parameters .................: 2.67
##
## Marginal log-Likelihood: -480.28
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
具有随机效应的泊松回归
可以通过 在线性预测变量中包括iid高斯随机效应,将潜在随机效应添加到模型中,以解决过度分散问题。
现在,该模式的摘要包括有关随机效果的信息:
summary(m2)
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.236, Running = 0.315, Post = 0.0744, Total = 0.625
## Fixed effects:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## (Intercept) -0.126 0.064 -0.256 -0.125 -0.006 -0.122 0
## AVGIDIST 0.347 0.105 0.139 0.346 0.558 0.344 0
##
## Random effects:
## Name Model
## ID IID model
##
## Model hyperparameters:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode
## Precision for ID 3712.34 11263.70 3.52 6.94 39903.61 5.18
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 54.95(30.20)
## Number of equivalent replicates : 5.11
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 926.93
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 397.56
## Effective number of parameters .....................: 61.52
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 932.63
## Effective number of parameters .................: 57.92
##
## Marginal log-Likelihood: -478.93
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
添加点估计以进行映射
这两个模型估计 可以被添加到 SpatialPolygonsDataFrame
NY8
NY8$FIXED.EFF <- m1$summary.fitted[, "mean"]
NY8$IID.EFF <- m2$summary.fitted[, "mean"]
spplot(NY8[syracuse, ], c("SMR", "FIXED.EFF", "IID.EFF"),
col.regions = rev(magma(16)))
晶格数据的空间模型
格子数据涉及在不同区域(例如,邻里,城市,省,州等)测量的数据。出现空间依赖性是因为相邻区域将显示相似的目标变量值。
邻接矩阵
可以使用poly2nb
package中的函数来计算邻接矩阵 spdep
。如果其边界 至少在某一点上接触 ,则此功能会将两个区域视为邻居:
这将返回一个nb
具有邻域结构定义的对象:
NY8.nb
## Neighbour list object:
## Number of regions: 281
## Number of nonzero links: 1624
## Percentage nonzero weights: 2.056712
## Average number of links: 5.779359
另外, 当多边形的重心 已知时,可以绘制对象:
plot(NY8)
plot(NY8.nb, coordinates(NY8), add = TRUE, pch = ".", col = "gray")
回归模型
通常情况是,除了\\(y_i \\)之外,我们还有许多协变量 \\(X_i \\)。因此,我们可能想对\\(X_i \\)回归 \\(y_i \\)。除了 协变量,我们可能还需要考虑数据的空间结构。
可以使用不同类型的回归模型来建模晶格数据:
- 广义线性模型(具有空间随机效应)。
- 空间计量经济学模型。
线性混合模型
一种常见的方法(对于高斯数据)是使用
具有随机效应的线性回归:
\\ [
Y = X \\ beta + Zu + \\ varepsilon
]
随机效应的向量\\(u \\)被建模为多元正态分布:
\\ [
u \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2_u \\ Sigma)
]
\\(\\ Sigma \\)的定义是,它会引起与相邻区域的更高相关性,\\(Z \\)是随机效果的设计矩阵,而
\\(\\ varepsilon_i \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2),i = 1,\\ ldots,n \\)是一个误差项。
空间随机效应的结构
在\\(\\ Sigma \\)中包括空间依赖的方法有很多:
- 同步自回归(SAR):
\\ [
\\ Sigma ^ -1 = [(I- \\ rho W)(I- \\ rho W)]
]
- 条件自回归(CAR):
\\ [
\\ Sigma ^ -1 =(I- \\ rho W)
]
- (ICAR):
\\ [
\\ Sigma ^ -1 = diag(n_i)– W
]
\\(n_i \\)是区域\\(i \\)的邻居数。 - \\(\\ Sigma_ i,j \\)取决于\\(d(i,j)\\)的函数。例如:
\\ [
\\ Sigma_ i,j = \\ exp \\ -d(i,j)/ \\ phi
]
- 矩阵的“混合”(Leroux等人的模型):
\\ [
\\ Sigma = [(1 – \\ lambda)I_n + \\ lambda M] ^ -1; \\ \\ lambda \\ in(0,1)
]
ICAR模型
第一个示例将基于ICAR规范。请注意, 使用f
-函数定义空间潜在效果。这将需要 一个索引来识别每个区域中的随机效应,模型的类型 和邻接矩阵。为此,将使用稀疏矩阵。
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.298, Running = 0.305, Post = 0.0406, Total = 0.644
## Fixed effects:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## (Intercept) -0.122 0.052 -0.226 -0.122 -0.022 -0.120 0
## AVGIDIST 0.318 0.121 0.075 0.320 0.551 0.324 0
##
## Random effects:
## Name Model
## ID Besags ICAR model
##
## Model hyperparameters:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode
## Precision for ID 3.20 1.67 1.41 2.79 7.56 2.27
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 46.68(12.67)
## Number of equivalent replicates : 6.02
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 904.12
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 374.75
## Effective number of parameters .....................: 48.31
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 906.77
## Effective number of parameters .................: 44.27
##
## Marginal log-Likelihood: -685.70
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
BYM模型
Besag,York和Mollié模型包括两个潜在的随机效应:ICAR 潜在效应和高斯iid潜在效应。线性预测变量\\(\\ eta_i \\)
为:
\\ [
\\ eta_i = \\ alpha + \\ beta AVGIDIST_i + u_i + v_i
]
- \\(u_i \\)是iid高斯随机效应
- \\(v_i \\)是内在的CAR随机效应
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.294, Running = 1, Post = 0.0652, Total = 1.36
## Fixed effects:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## (Intercept) -0.123 0.052 -0.227 -0.122 -0.023 -0.121 0
## AVGIDIST 0.318 0.121 0.075 0.320 0.551 0.324 0
##
## Random effects:
## Name Model
## ID BYM model
##
## Model hyperparameters:
## mean sd 0.025quant 0.5quant
## Precision for ID (iid component) 1790.06 1769.02 115.76 1265.24
## Precision for ID (spatial component) 3.12 1.36 1.37 2.82
## 0.975quant mode
## Precision for ID (iid component) 6522.28 310.73
## Precision for ID (spatial component) 6.58 2.33
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 47.66(12.79)
## Number of equivalent replicates : 5.90
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 903.41
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 374.04
## Effective number of parameters .....................: 48.75
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 906.61
## Effective number of parameters .................: 45.04
##
## Marginal log-Likelihood: -425.65
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
Leroux 模型
该模型是使用矩阵的“混合”(Leroux等人的模型)
定义的,以定义潜在效应的精度矩阵:
\\ [
\\ Sigma ^ -1 = [(1-\\ lambda)I_n + \\ lambda M]; \\ \\ lambda \\ in(0,1)
]
为了定义正确的模型,我们应采用矩阵\\(C \\)如下:
\\ [
C = I_n – M; \\ M = diag(n_i)– W
]
然后,\\(\\ lambda_ max = 1 \\)和
\\ [
\\ Sigma ^ -1 =
\\ frac 1 \\ tau(I_n- \\ frac \\ rho \\ lambda_ max C)=
\\ frac 1 \\ tau(I_n- \\ rho(I_n – M))= \\ frac 1 \\ tau((1- \\ rho)I_n + \\ rho M)
]
为了拟合模型,第一步是创建矩阵\\(M \\):
我们可以检查最大特征值\\(\\ lambda_ max \\)是一个:
max(eigen(Cmatrix)$values)
## [1] 1
## [1] 1
该模型与往常一样具有功能inla
。注意,\\(C \\)矩阵使用参数
传递给f
函数Cmatrix
:
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.236, Running = 0.695, Post = 0.0493, Total = 0.98
## Fixed effects:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## (Intercept) -0.128 0.448 -0.91 -0.128 0.656 -0.126 0.075
## AVGIDIST 0.325 0.122 0.08 0.327 0.561 0.330 0.000
##
## Random effects:
## Name Model
## ID Generic1 model
##
## Model hyperparameters:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode
## Precision for ID 2.720 1.098 1.27 2.489 5.480 2.106
## Beta for ID 0.865 0.142 0.47 0.915 0.997 0.996
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 52.25(13.87)
## Number of equivalent replicates : 5.38
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 903.14
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 373.77
## Effective number of parameters .....................: 53.12
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 906.20
## Effective number of parameters .................: 48.19
##
## Marginal log-Likelihood: -474.94
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
空间计量经济学模型
空间计量经济学是通过 对空间建模略有不同的方法开发的。除了使用潜在效应,还可以对空间 依赖性进行显式建模。
同步自回归模型(SEM)
该模型包括协变量和误差项的自回归:
\\ [
y = X \\ beta + u; u = \\ rho Wu + e; e \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2)
]
\\ [
y = X \\ beta + \\ varepsilon; \\ varepsilon \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2(I- \\ rho W)^ -1(I- \\ rho W)^ -1)
]
空间滞后模型(SLM)
该模型包括协变量和响应的自回归:
\\ [
y = \\ rho W y + X \\ beta + e; e \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2)
]
\\ [
y =(I- \\ rho W)^ -1 X \\ beta + \\ varepsilon; \\ \\ varepsilon \\ sim N(0,\\ sigma ^ 2(I- \\ rho W)^ -1(I- \\ rho W)^ -1)
]
潜在影响slm
现在包括一个_实验_所谓的新的潜在影响slm
,以 符合以下模型:
\\ [
\\ mathbf x =(I_n- \\ rho W)^ -1(X \\ beta + e)
]
该模型的元素是:
- \\(W \\)是行标准化的邻接矩阵。
- \\(\\ rho \\)是空间自相关参数。
- \\(X \\)是协变量的矩阵,系数为\\(\\ beta \\)。
- \\(e \\)是具有方差\\(\\ sigma ^ 2 \\)的高斯iid误差。
该slm
潜效果的实验,它可以 与所述线性预测其他效果组合。
模型定义
为了定义模型,我们需要:
-
X
:协变量矩阵 -
W
:行标准化的邻接矩阵 -
Q
:系数\\(\\ beta \\)的精确矩阵 - 范围\\(\\ RHO \\) ,通常由本征值定义
slm
潜在作用是通过参数传递 args.sm
。在这里,我们创建了一个具有相同名称的列表,以将 所有必需的值保存在一起:
#Arguments for slm
args.slm = list(
rho.min = rho.min ,
rho.max = rho.max,
W = W,
X = mmatrix,
Q.beta = Q.beta
)
此外,还设置了精度参数\\(\\ tau \\)和空间 自相关参数\\(\\ rho \\)的先验:
#rho的先验
hyper.slm = list(
prec = list(
prior = "loggamma", param = c(0.01, 0.01)),
rho = list(initial=0, prior = "logitbeta", param = c(1,1))
)
先前的定义使用具有不同参数的命名列表。参数 prior
定义了使用之前param
及其参数。在此,为 精度分配了带有参数\\(0.01 \\)和\\(0.01 \\)的伽玛先验值,而 为空间自相关参数指定了带有参数\\(1 \\) 和\\(1 \\)的beta先验值(即a区间\\(((1,1)\\))中的均匀先验。
模型拟合
##
## Call:
## Time used:
## Pre = 0.265, Running = 1.2, Post = 0.058, Total = 1.52
## Random effects:
## Name Model
## ID SLM model
##
## Model hyperparameters:
## mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode
## Precision for ID 8.989 4.115 3.709 8.085 19.449 6.641
## Rho for ID 0.822 0.073 0.653 0.832 0.936 0.854
##
## Expected number of effective parameters(stdev): 62.82(15.46)
## Number of equivalent replicates : 4.47
##
## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 902.32
## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 372.95
## Effective number of parameters .....................: 64.13
##
## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 905.19
## Effective number of parameters .................: 56.12
##
## Marginal log-Likelihood: -477.30
## Posterior marginals for the linear predictor and
## the fitted values are computed
系数的估计显示为随机效应的一部分:
round(m.slm$summary.random$ID[47:48,], 4)
## ID mean sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode kld
## 47 47 0.4634 0.3107 -0.1618 0.4671 1.0648 0.4726 0
## 48 48 0.2606 0.3410 -0.4583 0.2764 0.8894 0.3063 0
空间自相关以内部比例报告(即 0到1 之间),并且需要重新缩放:
## Mean 0.644436
## Stdev 0.145461
## Quantile 0.025 0.309507
## Quantile 0.25 0.556851
## Quantile 0.5 0.663068
## Quantile 0.75 0.752368
## Quantile 0.975 0.869702
``````
plot(marg.rho, type = "l", main = "Spatial autocorrelation")
结果汇总
NY8$ICAR <- m.icar$summary.fitted.values[, "mean"]
NY8$BYM <- m.bym$summary.fitted.values[, "mean"]
NY8$LEROUX <- m.ler$summary.fitted.values[, "mean"]
NY8$SLM <- m.slm$summary.fitted.values[, "mean"]
spplot(NY8[syracuse, ],
c("FIXED.EFF", "IID.EFF", "ICAR", "BYM", "LEROUX", "SLM"),
col.regions = rev(magma(16))
)
注意空间模型如何产生相对风险的更平滑的估计。
为了选择最佳模型, 可以使用上面计算的模型选择标准:
参考文献
Bivand, R., E. Pebesma and V. Gómez-Rubio (2013). Applied spatial data
analysis with R. Springer-Verlag. New York.
以上是关于R语言用贝叶斯层次模型进行空间数据分析|附代码数据的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
R语言用贝叶斯线性回归贝叶斯模型平均 (BMA)来预测工人工资|附代码数据